Bandcross3の稼動再開を検討しています。

みなさん止める方向の方のほうが多いと思いますが・・・

なぜかというと、シンプルに
優秀なEAだと思っているからです。

ロジックに統計的手法を用いてる点が最大の特徴ですよね。
先ほどFX-ONで確認しましたが、統計的手法としか書いていませんでした。

確か、昔は最小二乗法を用いてるとの記載があったと思うのですが・・・

最小二乗法？？？何じゃそりゃ？と思う人も多いも知れませんが
意外とシンプルなロジックですよ。
ググったらたくさん説明が出てきます。

簡単にいうと回帰直線をひく手法です。
価格の時間関数を直線近似してトレンドを捕らえるという発想ですね。
ここがなかなか素晴らしいと褒め称えるところです！

現在、皆さんはBandcross3の不調を体感していると思います。
私もそうです。随分と前に止めていますが・・・

Bandcross3の得意の相場ではないから仕方ありません。
ではどのような相場が得意なのでしょうか？

実に簡単！
Bandcross3のEA説明に記載されています。

その時がくれば稼動再開する予定です！

いまさらですが、Bandcross3のバージョンアップ（5.4→6.0）検証をしてみます。
Bandcrossさんに断りもいれず勝手に記述するのは抵抗がありましたが・・・
読者様の参考になればと思いアップします。

バックテストの期間は2005年から2014年の10年間です。
スプレッドはいずれも1.4pipsで行っています。
またプリセットファイル（パラメータ）はデフォルトで行っています。
まずは損益曲線から

うーん、いずれも2011年以前はボロボロです。
当然これは購入したときにチェックしていましたので少々負けても想定内でありました。



V5.4


V6.0

ほとんど同じやん！
と思われる方もいるかもしれませんが、横軸、縦軸ともに大幅に異なります。
詳細は表を用いて説明します。

バージョン	5.4	6.0
総損益	5219.80	4263.3
PF	1.11	1.11
期待利得	2.45	2.40
最大ドローダウン	3710.93	3700.80
総取引数	2134	1778
勝率	80.18％	79.58％
平均勝トレード	29.82	29.38
平均負トレード	-108.3	-102.76

損益曲線での違いは表にしたほうがわかりやすく、
V6.0では取引回数が350回以上減り、損益も1000pips弱少なくなっています。
これは第一ポジションを持つ時間帯の制限が厳しくなったためと想定されます。

その他の点についてはPFは全く同じ数値、期待利得に関してもほぼ同等に見えます。
勝率についてもほとんど大差はないと考えられます。

意外や意外な点は最大ドローダウンまでもがほぼ同じという結果になりました。

勝負トレードの平均値はV6.0のほうが穏やかになっています。
これはリミット値、ストップロス値の変更によるものと想定されます。

この数値をみて私が選択するとすれば、
V5.4を使用してストップロスのパラメータのみ6.0によせるでしょう。

今回のアップデートは超直近のカーブに最適化されたであろうという推測もたちます。

これをふまえ当方ではBandcross3はポートフォリオから外すことにします。

昨日の記事で褒めた途端に大きなDDです！

今年に入っての不調は本物ですね。

私のEAの中でも群を抜いてダントツの負け頭です。

去年の実績でいけば２番手なのですが・・・

リストラも考えるべきか・・・

まあ、FX-ONのバックテストにないDDはあり得ると考えていたので想定内ですが。

Bandcross3の2014年成績（2014/10/06～2014/12/19）

Trades: 55
Average Win: 26.29 pips / ¥2320.41
Average Loss: -74.42 pips / -¥6437.50
Longs Won: (14/14) 100%
Shorts Won: (35/41) 85%
Best Trade(¥): (Nov 14) 4338.00
Worst Trade(¥): (Oct 15) -13346.00
Best Trade (Pips): (Oct 06) 57.4
Worst Trade (Pips): (Oct 15) -180.3
Avg. Trade Length: 17h 28m
Profit Factor: 2.94

トータル収支　　¥75075.00

高勝率スキャルピングに匹敵する勝率でコツコツと資金を増やしてくれました。
勝率90％弱という成績はすごいの一言です。
１０月半ばから１１月はきれいに右肩上がりとなりました。
ただ、負けるときガツンとくるのが痛いところです。
利益に関してももう少し引っ張ってほしいところですが・・・
この成績なら文句は言えませんね。

プロバイダフォワードテスト


通貨ペア　：　EUR/USD
取引スタイル　：　デイトレード・スイングトレード
最大ポジション数　：　2
使用時間足　：　M5
最大ストップロス　：　220pips
テイクプロフィット　：　180pips
価格　：　34,800円
お薦め度　：　★★★☆☆

プロバイダHP
統計的分析により最多保有２ポジションで利益を積み上げるローリスクタイプEA


コメント
1枚目のポジションが逆行した場合ナンピンを入れているようです。
含み損を我慢してプラスになったら即座に利食うパターンが多いです。

エントリーに関してはBuy/Sell紙一重です。
EAを稼動したときlいずれにエントリーするか右上の水色とピンクのマークを見ているとどちらに動くか想定も出来ます。
拮抗した場合はどちらに転ぶか？？？紙一重の所以です。

含み損を持つことが多いので精神的にあまり好感が持てません。
ただ実績は抜群なので★２つにするつもりでしたが★３つにしました。
勝率は非常に高く80％以上をキープしています。
ただし、薄利の損大利小といえます。
S/Lが非常に大きくコツコツドカンの傾向もあります。
気持ちの問題でしょうが、自分はS/Lの設定値をデフォルトから若干小さく設定しています。

時間の設定がブローカーごとに異なりますが説明書を見れば設定は理解できると思います。

導入される方で不安がある方はメッセージいただければアドバイスさせていただきます。

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