2015年04月の記事 (1/2)

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痛恨のポカミスで大損失!プラスバンドウォーク。

またしても痛恨のポカミスをやってしまいました。

先週の週末にRevTraderProのプリセットファイル(パラメータファイル)の更新をしたのですが・・・
マジックナンバーの設定をミスってしまいました。

本来ならマジックナンバーの変更などしなくてもよいのですが、
通貨ごとにマジックナンバーを振って、マジックナンバーのみで管理していたためです。

RevTraderProはEUR/USD,AUD/USD,NZD/USD,GBP/USDの4通貨対応のEAです。
その中のEUR/USD,AUD/USDのマジックナンバーをテレコにしてしまったのです。

そのときタマタマですが、AUD/USDの売第一ポジションを持っていました。

4/28にAUD/USDのマジックナンバーを間違えたためAUD/USDの売第一ポジションをとりました。
第一ポジションが被った事で設定ミスに気づきました。

周期設定を変更し、チャートを確認した後ヘボい裁量決済をしました。
結果的にこのポジションはS/Lとなっていたので損切りして正解でした。

しかし、悲劇はこれからです。
本来の動きなら第一ポジションに対して一定時間たっているためナンピンをいれないはずなのですが、
本来の動きをしていない状態となりナンピンで第二、第三の売ポジションを持ちました。

この全てのポジションがS/Lにひっかかってしまいました。

そのときのチャートが下記です。



見事なバンドウォーク!罫線は±1σのBBです。

ここまで綺麗なバンドウォークをリアルタイムで見れたのはある意味、よい勉強となりました。


皆さん、設定変更するときには十分注意しましょう!
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リバースマーチンゲールという手法

マーチンゲール手法はEAでもよく見かけますし、
このブログの読者さんならほとんど内容も理解されていると思います。

マーチンゲールは負けたときに掛け金を倍にする手法ですが、
リバースマーチンゲールはその名のとおりマーチンゲールの逆、すなわち勝ったときに掛け金を倍にする手法です。
競馬でいうところの転がし馬券みたいなものです。


コイントスで表裏をあてるゲームを仮定しましょう。
掛け金は100円で当たった場合はその倍を払い戻しとしましょう。
期待値は1ですね。
例をたくさん書くのは面倒なので3回勝負としましょう。
しっかり計算していないのでまちがっているかもしれませんが、

マーチンゲールの場合
勝 勝 勝 の場合 +300円
勝 勝 負 の場合 +100円
勝 負 勝 の場合 +200円
勝 負 負 の場合 -200円
負 勝 勝 の場合 +200円
負 勝 負 の場合 ±0円
負 負 勝 の場合 +100円
負 負 負 の場合 -700円

リバースマーチンゲールの場合
勝 勝 勝 の場合 +700円
勝 勝 負 の場合 -100円
勝 負 勝 の場合 -100円
勝 負 負 の場合 -100円
負 勝 勝 の場合 +200円
負 勝 負 の場合 -200円
負 負 勝 の場合 -100円
負 負 負 の場合 -300円

いずれも期待収支は±0円です。
戦績は前者の場合5勝2敗1引き分け、後者の場合2勝6敗です。

どちらが優秀かは個人的な意見になりますので割愛します。

両者ともプラスとマイナスの違いはあれ、コツコツドカンタイプです。

最後にリバースマーチンゲールは、連勝の回数設定を設けないと確実に負け組みとなります。

Bandcross3のバージョンアップ検証

いまさらですが、Bandcross3のバージョンアップ(5.4→6.0)検証をしてみます。
Bandcrossさんに断りもいれず勝手に記述するのは抵抗がありましたが・・・
読者様の参考になればと思いアップします。

バックテストの期間は2005年から2014年の10年間です。
スプレッドはいずれも1.4pipsで行っています。
またプリセットファイル(パラメータ)はデフォルトで行っています。
まずは損益曲線から

うーん、いずれも2011年以前はボロボロです。
当然これは購入したときにチェックしていましたので少々負けても想定内でありました。



V5.4
BC54

V6.0
BC60
ほとんど同じやん!
と思われる方もいるかもしれませんが、横軸、縦軸ともに大幅に異なります。
詳細は表を用いて説明します。

バージョン5.46.0
総損益5219.804263.3
PF1.111.11
期待利得2.452.40
最大ドローダウン3710.933700.80
総取引数21341778
勝率80.18%79.58%
平均勝トレード29.8229.38
平均負トレード-108.3-102.76

損益曲線での違いは表にしたほうがわかりやすく、
V6.0では取引回数が350回以上減り、損益も1000pips弱少なくなっています。
これは第一ポジションを持つ時間帯の制限が厳しくなったためと想定されます。

その他の点についてはPFは全く同じ数値、期待利得に関してもほぼ同等に見えます。
勝率についてもほとんど大差はないと考えられます。

意外や意外な点は最大ドローダウンまでもがほぼ同じという結果になりました。

勝負トレードの平均値はV6.0のほうが穏やかになっています。
これはリミット値、ストップロス値の変更によるものと想定されます。

この数値をみて私が選択するとすれば、
V5.4を使用してストップロスのパラメータのみ6.0によせるでしょう。

今回のアップデートは超直近のカーブに最適化されたであろうという推測もたちます。

これをふまえ当方ではBandcross3はポートフォリオから外すことにします。

順調とはいえませんがマズマズの成績、2015/04/19~2015/04/25の成績

 
EA名称通貨pips損益勝率取引回数
Fx MonetizerEUR/USD-68.5-24,6150%3
PA-TRADE14pairs-1477.0-26,96528%32
REV TRADER Pro3pairs+73.0+19,16670%10
SCH-Trend SystemGBP/JPY+170.5+25,60550%8
W2C DixieUSD/JPY-101.4-15,34645%11
トータル--1403.4-22,15539%64

今週もまずまずの成績でした。

PA-TRADEがマイナスとなりましたが、波があるもので問題ありません。

SCH-TrendSystemが復調気配があるのがうれしいところです。

REV TRADER Pro、地味に頑張っています。

好成績継続!2015/04/12~2015/04/18の成績

 
EA名称通貨pips損益勝率取引回数
Fx MonetizerEUR/USD-35.1-12,84928%7
PA-TRADE14pairs+2311.7+177,53055%34
REV TRADER Pro3pairs-109.6-13,38235%6
SCH-Trend SystemGBP/JPY+76.2+11,08650%6
W2C DixieUSD/JPY-128.5-19,48325%8
トータル-+2114.7+142,90245%61

今週もまずまずの好成績でした。

PA-TRADEが主導しての大幅プラスです。

やはり私にとっては救世主かもしれません。

Bandcrossは休養にはいりました!

海外送金リベンジも・・・撃沈!

先日、痛恨の送金ミスをしたのですが、
昨日、慎重に慎重に再度海外送金を試みました。

結果、出来ませんでした!!!

当方、楽天銀行から送金をしようとしたのですが、
楽天銀行から却下されたのです。

なんで却下なの?
質問したのですが、教えることは出来ません!の回答。

だいたい察しはついていましたが・・・

頭に来たぞ!
しつこく電話すること2回、

楽天銀行も面倒くさいと思ったのでしょうか?理由を教えてくれました。

そちらの口座は日本で営業されている海外金融業者です。
しかし、日本で金融庁の認可を受けていないため、当行での送金は出来かねます。

なるほど!
まぁ想定どおりの回答です。

Myfxmarketは楽天銀行に完全にマークされています!

で、不思議に思ったのは他の皆さんはどのようにして入金しているのか?

クレジットカードが手っ取り早いのですが、
手数料が、ど高い!3.2%!
50万円入金するには16,000円もかかってしまいます。
初回は手数料無料だったのでポイントももらえるカードで問題なかったのですが・・・

増資を諦めるのもひとつの手ではあります。


聡明な読者様で安価でmyfxmarketに海外送金する手段をご存知の方がいればご教示頂きたいと思っています。

よろしくお願いします。

痛恨の海外送金ミス!

増資を決定してから、海外送金を段取りしてまして・・・

こちらで記事にした0.5Mの送金です。
楽天銀行からの円貨送金で4,750円!安くはないです。

で、着金すれば問題なしだったのですが・・・

口座名を間違えてしまいました・・・ orz

間違いはすぐに気づいたのですが、ほったらかしにしていました。
いっこうに返金される気配がなかったので今日楽天銀行に問い合わせました。

確認したところ、本日返金予定です!と。
ほんまいかや?

ほっといたら返金しないつもりだったのでは?と少し疑っています。
手続きをしてから9日もたってますからね。

で、痛恨なのは返金手数料!
送金手数料4,750円は当然帰ってきませんが、
返金手数料は11,000円程度でした・・・・

適当にやってたので酷い目にあいました。
勉強になったので次回は間違わないよう注意して送金します。

凄い人物を見つけました!維新の介さんです!

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、
維新の介さんの紹介です。

維新の介(いしんのすけ)

大阪在住の専業トレーダー。
独自のテクニカル分析理論に定評があり、とにかく「負けない」トレードを得意とする。
デイトレード中心で、この3年ほど1日単位での負けはほとんど記憶にない。
個人トレーダーとして雑誌紹介、講師依頼等多数。

なんでも月収50万円らしいです。

1日単位で負けが記憶にない、講師依頼等多数のわりに月収少なくないですか?

記憶にないだけで負けてたりして・・・
痛いですね!

周りにも競馬で勝ったときのことばかり話するおじさんいませんか?

維新の介さんは”大衆心理を利用して利益を上げる!FXテクニカル分析22の技術”という著書を出しています。

さわりの部分を動画で解説しているHPがあったので暇つぶしに見てみました。

極々当然のことを解説していました。
著書にも至極当然のことが書かれているのでしょう。

私なら絶対に買いません!!!

販売サイトは多くなさそうなのでねずみ講ではないと思います。


で、どこが凄い人物なんだ?
1.顔出ししていること
2.微妙な価格設定にしていること
3.返金保障を設けていること

1に関してはあっぱれです!本人であれば。
2,3に関しては価格設定1980円(特別価格)の絶妙さ、凄いです。
察するに内容は980円程度以下のものだと思いますが、返金手続きの煩わしさを考慮すると返品しない価格設定です。

見事に大衆心理を利用して利益を上げているように思えます。

維新の介さんの著書を紹介しているのはインベストメントカレッジ。
その会社の投資顧問助言登録をした内閣府沖縄総合事務局長。

ひとこと物申す!



維新の介さん
インベストメントカレッジさん
内閣府沖縄総合事務局長さん







JAROに申し入れしましょうかねぇ。

どうする!?Bandcross3!!

皆さんご存知と思いますが、緊急アップデートが行われましたね。

さすがBandcrossさん!
誠実で対応が早い!
尊敬します!

早速アップデートして運用開始!

とは、私の場合は行きませんでした。

とりあえず、稼動停止としています。
リストラ候補ですから・・・
増資決定もしましたし資金繰りには少し余裕があるのですが・・・

私自身ロジックの変更、アップデートはあまり好感を持てないのです。
なぜならばその変更は、過去のロジックの否定に他ならないと考えるからです。

Bandcrossさんがブログでバックテストをザクッと紹介していますが・・・

1. 直近3年間 (2012.1.1~2015.4.10)
(1) 新バージョン(V6.0) : トータル6601pips、P.F=2.30 、W/L =420/65、最大DD=879
(2) 旧バージョン(V5.4) : トータル6940pips、P.F=1.99 、W/L =511/89、最大DD=1165
2. 今年に入ってから (2015.1.1~2015.4.10)
(1) 新バージョン(V6.0) : トータル504pips、P.F=1.61 、W/L =47/10、最大DD=700
(2) 旧バージョン(V5.4) : トータル-196pips、P.F=0.88 、W/L =53/17、最大DD=1165
今回のバージョンアップは相場が速い速度で一方的に下落する場合に買いエントリーが多く実行されたことに対する緊急対策を主目的としています。(正直言って想定外でした)
今回の対策で効果が出て欲しいと思っていますが、いずれにしても引き続き見直しを進める予定です。

こ、これは過剰最適化では?
と疑ってしまいます。

リストラは保留ですが・・・
しばらくは稼動停止にして様子をみようと思います。

スワップアービトラージという戦略

スワップアービトラージをされている方はあまりいないように思いますので記事にしてみました。

アービトラージというと簡単にいうと鞘取りですね。
でスワップで鞘取りをするという戦略です。

極めてリスクは低いと思いますが、ブローカー自体の選択が非常に難しいと思います。

通常スワップは買スワップと売スワップを足すとマイナスになります。
同一ブローカーであれば。

買スワップが大きいブローカーと売スワップの小さいブローカーを探す作業から始まります。
買スワップと売スワップの和がプラスになれば鞘取り可能となります。
それぞれのブローカーの鞘を狙う戦略ですね。

買スワップの大きいブローカーで買注文し、
売スワップの小さいブローカーで売注文する、が基本です。

このように異なるブローカーで両建して為替変動リスクを回避します。

さて、うまくいくのでしょうか?

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