スワップアービトラージという戦略

スワップアービトラージをされている方はあまりいないように思いますので記事にしてみました。

アービトラージというと簡単にいうと鞘取りですね。
でスワップで鞘取りをするという戦略です。

極めてリスクは低いと思いますが、ブローカー自体の選択が非常に難しいと思います。

通常スワップは買スワップと売スワップを足すとマイナスになります。
同一ブローカーであれば。

買スワップが大きいブローカーと売スワップの小さいブローカーを探す作業から始まります。
買スワップと売スワップの和がプラスになれば鞘取り可能となります。
それぞれのブローカーの鞘を狙う戦略ですね。

買スワップの大きいブローカーで買注文し、
売スワップの小さいブローカーで売注文する、が基本です。

このように異なるブローカーで両建して為替変動リスクを回避します。

さて、うまくいくのでしょうか?

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