Bandcross3のバージョンアップ検証

いまさらですが、Bandcross3のバージョンアップ(5.4→6.0)検証をしてみます。
Bandcrossさんに断りもいれず勝手に記述するのは抵抗がありましたが・・・
読者様の参考になればと思いアップします。

バックテストの期間は2005年から2014年の10年間です。
スプレッドはいずれも1.4pipsで行っています。
またプリセットファイル(パラメータ)はデフォルトで行っています。
まずは損益曲線から

うーん、いずれも2011年以前はボロボロです。
当然これは購入したときにチェックしていましたので少々負けても想定内でありました。



V5.4
BC54

V6.0
BC60
ほとんど同じやん!
と思われる方もいるかもしれませんが、横軸、縦軸ともに大幅に異なります。
詳細は表を用いて説明します。

バージョン5.46.0
総損益5219.804263.3
PF1.111.11
期待利得2.452.40
最大ドローダウン3710.933700.80
総取引数21341778
勝率80.18%79.58%
平均勝トレード29.8229.38
平均負トレード-108.3-102.76

損益曲線での違いは表にしたほうがわかりやすく、
V6.0では取引回数が350回以上減り、損益も1000pips弱少なくなっています。
これは第一ポジションを持つ時間帯の制限が厳しくなったためと想定されます。

その他の点についてはPFは全く同じ数値、期待利得に関してもほぼ同等に見えます。
勝率についてもほとんど大差はないと考えられます。

意外や意外な点は最大ドローダウンまでもがほぼ同じという結果になりました。

勝負トレードの平均値はV6.0のほうが穏やかになっています。
これはリミット値、ストップロス値の変更によるものと想定されます。

この数値をみて私が選択するとすれば、
V5.4を使用してストップロスのパラメータのみ6.0によせるでしょう。

今回のアップデートは超直近のカーブに最適化されたであろうという推測もたちます。

これをふまえ当方ではBandcross3はポートフォリオから外すことにします。

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